ЕДИНЫЙ РЕЕСТР ОБЛИГАЦИЙ РФ

Сегодняшнее обновление несколько отличается от обычных:
значение фильтра доходности увеличено на полпроцента, как предупреждали;
теперь отслеживаем индексы облигаций, как анонсировали.
к индексам привязаны портфели, их тоже опубликуем.

Начнем с индексов:

Серым цветом выделены столбцы значений прошлой недели:

КДБ годовалых гособлигаций по сути на месте;

Индекс корпоративных бондов RUCBCPNS слегка подрос, в пределах рыночной волатильности;

Индекс ВДО RUCBHYCP вырос более существенно, выйдя за отметку 19% ytm;

Индекс полной доходности ЕРО РФ ERFULL прибавил ощутимо и вполне адекватно росту индексов Мосбиржи, в том числе ввиду коррекции фильтра доходности;

Индекс портфеля СБАЛАНСИРОВАННЫЙ ERbalance — изменений в пределах нормы при новом фильтре;

Индекс портфеля ЛИКВИДНЫЙ ERliquid — продемонстрировал существенный рост доходности, это говорит об увеличении объёма продаж по низу рынка (в частности Роснано и Сегежа), собственно эти ожидания стали причиной повышения порога доходности для входа облигаций в ЕРО РФ, мы это предвидели;

Индекс портфеля ДОЛГОСРОЧНЫЙ ERlong изменился незначительно, учитывая дюрацию входящих туда бумаг;

Индекс портфеля ЗАРПЛАТНЫЙ ERzp незначительный рост, ежемесячный купон востребованная на рынке опция;

Индекс портфеля ДОХОДНЫЙ ERdohod несущественно снизился, значит где-то здесь проходит нижняя граница рынка: отдавать дешевле 26,5% продавцы пока не хотят.

Банковские вклады по данным ЦБ РФ остаются на уровне 14,83%.

Состав портфелей:

СБАЛАНСИРОВАННЫЙ

ЛЕГЕНДА1P4
ВТБРКС01
ГТЛК 2P-01
АСПЭКДом01
ГТЛК 1P-06
ГТЛК 1P-09
Интерскол2
МВ ФИН 1Р3
ТАЛАНФБ1P3
CTRLлиз1Р1
ГЛОРАКС1Р1
ГЛОРАКС1Р2
ПионЛизБП3
АЗБУКАВКП1
АЛЬЯНС 1P3

ЛИКВИДНЫЙ

ВТБРКС01
Сегежа3P2R
МВ ФИН 1Р3
ГЛОРАКС1Р2
Сегежа2P5R
МВ ФИН 1Р4
АйДиКоле06
АБЗ-1 1Р05
ХКФинБ1P8
РОСНАНО 8
ВЭББНКР 06
Рубеж 1P2
Сегежа2P1R
АЛЬЯНС 1P4
ГТЛК 2P-01

ДОЛГОСРОЧНЫЙ

Сегежа3P2R
Сегежа2P5R
Сегежа2P1R
ГТЛК 2P-01
КАМАЗ БО-9
ГТЛК 1P-09
ГТЛК 1P-06
ПР-Лиз 2P2
ПионЛизБР5
ТрансФ1P07
ПионЛизБП4
ВТБРКС01
МБЭС 1P-02
Систем1P13
ПионЛизБП3

ЗАРПЛАТНЫЙ

ВТБРКС01
CTRLлиз1Р1
ГЛОРАКС1Р2
ПионЛизБП3
АЛЬЯНС 1P3
АЛЬЯНС 1P4
АйДиКоле06
ГрупПро1P3
ПионЛизБП2
ФИНСИСТ 01
ХРОМОС Б1
АБЗ-1 1Р05
ВЭББНКР 06
ПР-Лиз 2P2
ПионЛизБР5

ДОХОДНЫЙ

РОСНАНО 8
Сегежа3P2R
Сегежа2P5R
КАМАЗ БО-9
ПионЛизБР5
Сегежа2P1R
ПушкПЗ1Р03
ПионЛизБП3
ПионЛизБП2
ПушкПЗ1Р02
ВЭББНКР 06
РКК БО-03
МВ ФИН 1Р4
ФИНСИСТ 01
СолЛиз БО2